多重共線性とは

重回帰分析において、説明変数間の線形関係（一次従属）が認められる場合を「共線性がある」と言い、共線性が複数認められる場合「多重共線性がある」と言う。「マルチコ」と呼ぶこともある。
完全な多重共線性が存在すると偏回帰係数を求めることができないため、重回帰分析の際にはこの点に注意する必要がある。

 

 

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